Lehrstuhl für Makroökonomik - Prof. Dr. Maik Wolters

Willkommen! Wir forschen und lehren im Bereich der Makroökonomik und interessieren uns insbesondere für Geld- und Fiskalpolitik, Konjunkturmodelle und makroökonomische Prognosen.

Ein aktuelles Beispiel unserer Arbeit ist ein dynamisches Faktormodell mit Markov-Switching, mit dem Kurzfristprognosen von Rezessionswahrscheinlichkeiten (linke Graphik) und des BIP (rechte Graphik) berechnet werden können (Daten für Deutschland bis August 2018).

BusinessCycleGermany

Source: Carstensen, Heinrich, Reif, Wolters (2017). "Predicting Ordinary and Severe Recessions with a Three-State Markov-Switching Dynamic Factor Model. An Application to the German Business Cycle", CESifo Working Paper 6457.